TY - THES 
TI - Contagio financiero y spillovers volátiles sobre Ecopetrol S.A en los años 2015 -2019.
AU - Zambrano Monroy, Julieth Paola
AU - Herrera Velásquez, Francy Ruthney
AB - Este documento busca identificar la presencia de un efecto contagio y spillovers volátiles entre el
portafolio accionario y financiero de la empresa colombiana Ecopetrol, durante el periodo de
análisis 2015– 2019. Para este ejercicio se utiliza las metodologías Value at Risk (VaR), Modelo
GARCH Multivariado Condicional DCC, y Simulador de Montecarlo, con el objetivo de evaluar
las correlaciones condicionales entre los retornos mensuales de los portafolios. Los resultados
revelan que efectivamente la volatilidad posee efectos de contagio financiero en ambos
portafolios pero su mayor participación se observó en el financiero, del mismo modo el
portafolio accionario presenta volatilidades externas e internas con incrementos en la correlación
dinámica condicional, dando por entendido presencia de Spillover Volátiles de alto impacto en el
periodo de estudio.
DA - 2021-06-25
KW - Spillover volátil
KW - Efecto contagio
KW - Simulador de Monte Carlo
KW - VaR; DCC – GARCH
KW - Portafolio accionario
KW - Ecopetrol
KW - Value at Risk
KW - Simulador de  Monte carlo
KW - Correlaciones condicionales
PB - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
UR - https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/3485
ER -