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Análisis de la rentabilidad y riesgo de portafolios de inversión de empresas del sector bancario

Calvo Conde, Daniel Alejandro (Universidad Colegio Mayor de CundinamarcaFacultad de Administración y EconomíaBogotá D.CEconomía, 2022)

Uno de los principales retos que enfrentan los inversionistas es el poder anticiparse a la volatilidad o riesgo que pueda tener un activo o un portafolio. Por esta razón, resulta fundamental emplear modelos y herramientas ...
Análisis de los modelos Litterman y Markowitz en búsqueda de eficiencia de portafolios.

Ortega Pantoja, Jailinn Sofia (Universidad Colegio Mayor de CundinamarcaFacultad de Administración y EconomíaBogotá D.CEconomía, 2022)

Los portafolios de inversión son importantes para cualquier empresa que busque crecer financiera y económicamente, es por esto que el hecho de poder tener un portafolio de inversión adecuado y acorde a las necesidades de ...

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Análisis de la rentabilidad y riesgo de portafolios de inversión de empresas del sector bancario
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Delgado Munévar, William Gilberto | 2022

Uno de los principales retos que enfrentan los inversionistas es el poder anticiparse a la volatilidad o riesgo que pueda tener un activo o un portafolio. Por esta razón, resulta fundamental emplear modelos y herramientas que permitan analizar los mercados, las acciones que lo componen y las rentabilidades que puedan ofrecer. El presente trabajo tiene como propósito analizar el rendimiento y riesgo de tres portafolios de inversión, conformados por activos financieros de renta variable del sector bancario que se negocian en las bolsas de valores de Nueva York (NYSE), Brasil (B3) y Colombia (BVC), respectivamente, para un periodo de 5 años, comprendido entre junio de 2017 y julio del 2022. Para obtener el mínimo riesgo y máxima rentabilidad en los portafolios, metodológicamente, se implementa el modelo de carteras eficientes propuesto por Harry Markowitz con el cual se busca obtener una combinación óptima en la inversión de cada activo. En la revisión de la literatura se indagó sobre el modelo de Markowitz y sus aplicaciones, teniendo en cuenta portafolios con empresas tanto diversificadas o pertenecientes al mismo sector. Entre los principales hallazgos de este estudio se tuvo que cada uno de los mercados se ha diferenciado durante los años y tanto el portafolio de Brasil como el Estados Unidos resultan ser buenas inversiones según el tipo de inversionista.

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Análisis de los modelos Litterman y Markowitz en búsqueda de eficiencia de portafolios.
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Delgado Munevar, William Gilberto | 2022

Los portafolios de inversión son importantes para cualquier empresa que busque crecer financiera y económicamente, es por esto que el hecho de poder tener un portafolio de inversión adecuado y acorde a las necesidades de la empresa y del mercado resulta de vital importancia para el logro de este objetivo. Para alcanzar la mayor rentabilidad de los portafolios es necesario tener en claro aspectos generales tales como: la rentabilidad esperada y el nivel de exposición al riesgo, por ello en el presente documento se expondrán dos formas de alcanzar la rentabilidad esperada mediante dos modelos de rentabilidad, presentando las diferencias y las principales ventajas y desventajas de utilizar los métodos Markowitz y Black-Litterman, para ello se utilizarán 10 acciones para conformar un portafolio diversificado utilizando la herramientas de Business Analytic.

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