Publicación: Determinantes macroeconómicos de la morosidad en crédito Hipotecario de vivienda en Colombia para el periodo 2006 – 2017
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Resumen en español
El presente trabajo indaga acerca del riesgo de impago en créditos hipotecarios para VIS y No VIS en Colombia durante el periodo comprendido entre los años 2006 y 2017. El objetivo, ha sido identificar las variables macroeconómicas que incidieron en su comportamiento. Para ello, se ha recurrido a un amplio número de investigaciones previas, que enuncian problemas económicos y de política económica, con el propósito de determinar las relaciones entre estas variables y el impago de las obligaciones para esta modalidad de crédito. Este análisis corresponde a un estudio de tipo no experimental, de carácter transversal mediante la utilización de datos extraídos del DANE y la Superfinanciera. La metodología empleada, ha sido un modelo autorregresivo de rezagos distribuidos, que tendrá alcances descriptivos, de correlación y explicativos con enfoque cuantitativo. Los resultados por su parte, permiten brindar evidencia de relaciones de cointegración entre las variables analizadas y sugiere que el índice de morosidad para esta modalidad de crédito, según los tipos de vivienda, responde a alteraciones en indicadores como el PIB, el número de personas desocupadas, las tasas de interés en UVR y el índice de precios de vivienda nueva (IPVN) en Colombia.
Resumen en inglés
This paper investigates the risk of default in mortgage loans for VIS and Non-VIS in Colombia during the period between 2006 and 2017. The objective has been to identify the macroeconomic variables that affected their behavior. For this, a large number of previous investigations have been used, which enunciate economic and economic policy problems, in order to determine the relationships between these variables and the non-payment of obligations for this type of credit. This analysis corresponds to a non-experimental, cross-sectional study using data extracted from the DANE and the Superfinanciera. The methodology used has been an autoregressive model of distributed lags, which will have descriptive, correlation and explanatory scopes with a quantitative approach. The results, on the other hand, allow us to provide evidence of cointegration relationships among the analyzed variables and suggest that the NPL rate for this type of credit, according to the types of housing, responds to changes in indicators such as GDP, the number of unemployed people , UVR interest rates and the new housing price index (IPVN) in Colombia