Publicación: Optimización de portafolios en el sistema pensional colombiano bajo el esquema multifondos (2013-2018)
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Resumen en español
En el presente documento se busca plantear un modelo de portafolios óptimos para fondos pensionales en Colombia analizando en primera medida el modelo del esquema multifondos implementando desde el 2008, utilizando el modelo de optimización de carteras de inversión de Markowitz haciendo uso de una estimación de volatilidad con la familia de modelos (GARCH por sus siglas en inglés generalized autoregressive conditional Heteroskedasticity Model) ,lo que permite un acercamiento más profundo de la realidad del sistema financiero, teniendo en cuenta las limitaciones establecidas por el sistema legal Colombiano
Resumen en inglés
The present document seeks to propose an optimal portfolios model for pension funds in Colombia by first analyzing the model of the multi-fund scheme implemented since 2008, using Markowitz's investment portfolio optimization model using an estimation of volatility with the family of generalized model with conditional heteroscedasticity (GARCH) models, which allows a deeper approach to the reality of the financial system, taking into account the limitations established by the Colombian legal system