Análisis de los modelos Litterman y Markowitz en búsqueda de eficiencia de portafolios.

Ortega Pantoja, Jailinn Sofia

Publicación:
Análisis de los modelos Litterman y Markowitz en búsqueda de eficiencia de portafolios.

dc.contributor.advisor	Delgado Munevar, William Gilberto
dc.contributor.author	Ortega Pantoja, Jailinn Sofia
dc.date.accessioned	2024-04-24T17:32:44Z
dc.date.available	2024-04-24T17:32:44Z
dc.date.issued	2022
dc.description.abstract	Los portafolios de inversión son importantes para cualquier empresa que busque crecer financiera y económicamente, es por esto que el hecho de poder tener un portafolio de inversión adecuado y acorde a las necesidades de la empresa y del mercado resulta de vital importancia para el logro de este objetivo. Para alcanzar la mayor rentabilidad de los portafolios es necesario tener en claro aspectos generales tales como: la rentabilidad esperada y el nivel de exposición al riesgo, por ello en el presente documento se expondrán dos formas de alcanzar la rentabilidad esperada mediante dos modelos de rentabilidad, presentando las diferencias y las principales ventajas y desventajas de utilizar los métodos Markowitz y Black-Litterman, para ello se utilizarán 10 acciones para conformar un portafolio diversificado utilizando la herramientas de Business Analytic.	spa
dc.description.degreelevel	Pregrado	spa
dc.description.degreename	Economista	spa
dc.description.tableofcontents	Tabla de contenido 1. Resumen 3 2. Abstract 4 3. Introducción 5 4. Marco referencial 5 5. Metodología 9 6. Resultados y discusión 15 7. Concluisiones 26 8. Referencias 28	spa
dc.format.extent	29p.	spa
dc.format.mimetype	application/pdf	spa
dc.identifier.uri	https://repositorio.universidadmayor.edu.co/handle/unicolmayor/6776
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca	spa
dc.publisher.faculty	Facultad de Administración y Economía	spa
dc.publisher.place	Bogotá D.C	spa
dc.publisher.program	Economía	spa
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dc.rights	Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2024	spa
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/closedAccess	spa
dc.rights.coar	http://purl.org/coar/access_right/c_14cb	spa
dc.rights.creativecommons	Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/	spa
dc.subject.proposal	Método de inversión	spa
dc.subject.proposal	Rentabilidad	spa
dc.subject.proposal	Riesgo	spa
dc.subject.proposal	Varianza	spa
dc.subject.proposal	Activos	spa
dc.subject.proposal	Portafolios	spa
dc.subject.proposal	Acciones	spa
dc.title	Análisis de los modelos Litterman y Markowitz en búsqueda de eficiencia de portafolios.	spa
dc.type	Trabajo de grado - Pregrado	spa
dc.type.coar	http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f	spa
dc.type.coarversion	http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85	spa
dc.type.content	Text	spa
dc.type.driver	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis	spa
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dspace.entity.type	Publication

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Nombre:: ANÁLISIS DE LOS MODELOS LITTERMAN Y MARKOWITZ EN BÚSQUEDA DE EFICIENCIA.pdf
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